Юрий Михайлович принимал участие в спецоперациях по обезвреживанию особо опасных преступников, в боевых действиях, был дважды контужен. Указом Президиума Российской Федерации от 4 апреля 2000 года за «мужество и героизм, проявленные в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе» подполковник милиции Юрий Анохин был удостоен высокого звания Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».